构建Polymarket交易机器人的实时TWAP数据引擎

作者分享了为Polymarket交易机器人构建实时TWAP数据引擎的经验。该引擎需持续跟踪TWAP_60s、现货、执行价、UP/DOWN价格、剩余时间和市场状态。架构包括数据收集器、TWAP状态存储、策略引擎和订单执行，强调数据引擎与策略分离。关键点包括：通过检查最后更新时间确保数据新鲜，处理WebSocket断开、重复消息等故障，并记录TWAP年龄、网络延迟等质量指标。作者认为可靠的数据层可支持多种策略，如TWAP动量、均值回归、套利等。项目代码已开源在GitHub。